散度偏好的现金不变凸包表示

Maccheroni等人（2006）引入的均匀加权散度偏好（UWDP）是一类重要的风险厌恶偏好，其中包含单调均值-方差效用作为特例。UWDP的特征在于$L^\infty$中行为在对抗性选择的概率测度下的最低期望值与该测度的散度相结合。我们的主要结果提供了一个替代的、计算上更友好的公式，该公式在完全一般性下确立了UWDP是$L^0$上状态独立期望效用的平移不变凸包。研究了新表示的一些推论。