容度、可测选择与动态规划 第一部分：抽象框架
最优化与控制
2013-10-15 v1
摘要
我们简要介绍了容度理论，并展示了如何遵循 Dellacherie (1972) 的方法自然地导出可测选择定理。随后，我们介绍了利用可测选择论证证明离散时间随机控制问题动态规划的经典方法。最后，我们提出了一个连续时间扩展，即连续时间动态规划原理 (DPP) 的抽象框架。
引用
@article{arxiv.1310.3363,
title = {Capacities, Measurable Selection and Dynamic Programming Part I: Abstract Framework},
author = {Nicole El Karoui and Xiaolu Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.3363},
year = {2013}
}
备注
28 pages