贝叶斯变换 GARMA 模型
应用统计
2017-01-02 v1
摘要
变换广义自回归移动平均 (TGARMA) 模型最近被提出以处理真实时间序列数据中的非加性、非正态性和异方差。本文提出一种针对 TGARMA 模型的贝叶斯方法，从而扩展了原模型。我们进行了模拟研究以考察贝叶斯估计与贝叶斯模型选择准则的性能。此外，使用一个真实数据集通过所提方法进行了分析。
引用
@article{arxiv.1612.09561,
title = {Bayesian Transformed GARMA Models},
author = {Breno S. Andrade and Marinho G. Andrade and Ricardo S. Ehlers},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.09561},
year = {2017}
}