具有Student's t新息的贝叶斯混合自回归模型
统计方法学
2021-09-03 v1
摘要
本文介绍了具有Student t分量的混合自回归模型的完全贝叶斯分析。凭借捕捉分布尾部行为的能力，Student t混合自回归（MAR）模型提供了比其高斯对应模型更灵活的建模框架，从而得到参数更少且更易解释的拟合模型。自由度也被视为随机变量，因此被纳入估计过程。
关键词
引用
@article{arxiv.2109.01083,
title = {Bayesian mixture autoregressive model with Student's t innovations},
author = {Davide Ravagli and Georgi N. Boshnakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.01083},
year = {2021}
}
备注
17 pages 6 figures