方差矩阵的贝叶斯线性调整
bayes-an
2008-02-03 v2 数据分析、统计与概率
摘要
我们检讨了利用几何方法进行协方差信念修订的问题。我们构建了一个自然容纳协方差矩阵的内积空间——即随机实对称矩阵的空间。该空间上的内积捕捉了我们对感兴趣协方差矩阵之间关系的信念，为在数据（如样本协方差矩阵）的帮助下调整对未知矩阵的信念提供了足够富有结构的框架，同时利用二阶交换性规范。
引用
@article{arxiv.bayes-an/9506001,
title = {Bayes linear adjustment for variance matrices},
author = {Darren J Wilkinson and Michael Goldstein},
journal= {arXiv preprint arXiv:bayes-an/9506001},
year = {2008}
}
备注
To appear in the Bayesian Statistics 5 conference volume. LaTeX, 11 pages, Chicago BIB-style (included), 2 postscript figures. Also available as a postscript file from http://fourier.dur.ac.uk:8000/~dma3djw/djwgvar.html For information on [B/D], go to http://fourier.dur.ac.uk:8000/stats/bd/