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基于经验分位数的估计量的渐近性质

计量经济学 2026-06-30 v1
作者: Julien Chhor , Xavier D'Haultfœuille , Jérémy L'Hour , Martin Mugnier
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摘要

我们考虑形如θ0=E[FY−1∘FZ(X)]\theta_0 = E[F_Y^{-1}\circ F_Z(X)]的参数（对于某些变量XX、YY和ZZ）的推断。此类参数尤其出现在\cite{AtheyImbens2006}的“变化中的变化”模型中。我们首先证明θ0\theta_0的插件估计量θ^\widehat{\theta}在比以前可用的条件更弱的条件下是根号nn一致且渐近正态的，特别允许无界变量。接下来，我们提出了θ^\widehat{\theta}渐近方差的一个新估计量，并证明了其一致性，同样允许无界变量。蒙特卡洛模拟表明，根号nn一致性和渐近正态性的条件在某种意义上是极小的。这些模拟强调，我们的方差估计量也比某些替代方法能带来更准确的推断。

关键词

分位数 插件估计量 渐近正态性 根号n一致性 变化中的变化 方差估计 推断

引用

@article{arxiv.2607.00219,
  title  = {Asymptotic Properties of Empirical Quantile-Based Estimators},
  author = {Julien Chhor and Xavier D'Haultfœuille and Jérémy L'Hour and Martin Mugnier},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2607.00219},
  year   = {2026}
}