粒子滤波器精确 Daum-Huang 流方程的解析解
系统与控制
2022-12-19 v4 系统与控制
信号处理
摘要
尽管计算能力不断增强，非线性系统尤其是高维系统的状态估计通常仍是一个难解问题。高效算法通常应用有限维模型来近似状态向量的概率密度，或对估计问题进行数值处理。2007年，Daum 和 Huang 提出了一种新颖的粒子滤波方法，该方法在贝叶斯更新步骤中使用同伦诱导的粒子流。此后推导出了多种具有不同性质的粒子流。本工作中所考虑的精确流是关于粒子运动的一阶线性常时变非齐次微分方程。针对标量测量情形，推导了在区间 [0,1] 上的解析解，从而显著加快了粒子滤波器贝叶斯更新步骤的计算。
引用
@article{arxiv.2209.00089,
title = {Analytic solution of the exact Daum-Huang flow equation for particle filters},
author = {Olivér Törő and Tamás Bécsi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.00089},
year = {2022}
}