贝叶斯 A-最优设计与 Group Lasso 之间的意外联系
最优化与控制
2018-09-07 v1
摘要
我们证明了在 中 个设计点上的 -最优设计优化问题，等价于在 实矩阵上最小化一个二次函数加上一个 group lasso 稀疏诱导项。这一观察使得我们可以基于分裂与块坐标分解描述若干用于 -最优设计的新算法。这些技术在机器学习和信号处理领域广为人知，并被证明在处理大规模问题方面十分强大。所提出的算法带有严格的收敛保证以及源自优化文献的收敛速率估计。性能在合成基准上得到展示，并与求解最优设计问题的现有方法进行了比较。
引用
@article{arxiv.1809.01931,
title = {An unexpected connection between Bayes $A-$optimal designs and the Group Lasso},
author = {Guillaume Sagnol and Edouard Pauwels},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.01931},
year = {2018}
}