有限样本数据情形下 SPARSEVA 估计的分析
统计理论
2018-07-23 v3 统计理论
摘要
本文在一般框架下，即当代价函数为强凸且正则化范数对于一对子空间可分解时，推导了 SPARSEVA（基于验证准则的稀疏估计）估计误差的上界。我们展示了如何将这一一般界应用于稀疏回归问题，以获得传统 SPARSEVA 问题的上界。数值结果用于说明所提出界的有效性。
引用
@article{arxiv.1703.09351,
title = {An analysis of the SPARSEVA estimate for the finite sample data case},
author = {Huong Ha and James S. Welsh and Cristian R. Rojas and Bo Wahlberg},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.09351},
year = {2018}
}