多期多资产鞅最优输运的二元达到与计算
人工智能
2026-02-04 v1
摘要
我们在数学金融理论中建立了多资产多期鞅最优输运（MOT）问题的二元达到性。我们的主要结果在温和的正则性和不可约性条件下，证明了二元最优解的存在性，将前面的二元对偶和达到结果从经典和二元情形推广到任意资产数和时间期数。该理论进展为复杂、路径依赖的金融衍生品的稳健定价和对冲提供了严格的基础。为支持我们的分析，我们 presented了演示使用最先进的原始-二元线性规划（PDLP）算法求解大规模离散MOT问题的numerical experiments。特别是，我们求解了源于稳健碳二氧化物可调用期权稳健定价的多维（或向量）MOT实例，确认了我们的理论结果的准确性和可行性。我们的工作推进了MOT的数学理解，突显了其在高维和模型不确定环境中对稳健金融工程的相关性。
引用
@article{arxiv.2602.02995,
title = {Agent Alpha: Tree Search Unifying Generation, Exploration and Evaluation for Computer-Use Agents},
author = {Sizhe Tang and Rongqian Chen and Tian Lan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2602.02995},
year = {2026}
}