基于同态加密数据的趋势跟随交易指标
密码学与安全
2020-05-01 v2
摘要
算法交易在量化金融领域已盛行十余年。决策在无人为干预下，利用经纪商与交易所提供的数据作出。一类新兴的中间层金融参与者正位于经纪商与算法交易者之间。这些参与者的角色是聚合来自算法交易者的市场决策，并向经纪商发送最终的市场指令。作为回报，量化分析师获得与其预测正确性成比例的激励。在此类设定中，中间玩家——聚合者——不以明文提供市场数据，而是将其加密。加密市场数据阻止量化分析师自行交易，并保护有价值的金融数据隐私。本文提出以两种不同同态加密库——SEAL 与 HEAAN——实现一种流行趋势跟随指标，并与明文实现的交易指标比较。随后给出并分析一种交易策略的实现尝试。以 SEAL 与 HEAAN 实现的交易指标与明文实现的几乎一致，百分比误差分别为 0.14916% 与 0.00020%。尽管同态加密对该算法实现施加诸多限制，量化金融极有潜力从同态加密方法中获益。
引用
@article{arxiv.2004.11527,
title = {A Trend-following Trading Indicator on Homomorphically Encrypted Data},
author = {Haotian Weng and Artem Lenskiy},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.11527},
year = {2020}
}
备注
Accepted as a short paper by the 17th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2020)