风险分配的 IVaR 递增价值-at-风险快速方法

Dirk Tasche; Luisa Tibiletti

风险分配的 IVaR 递增价值-at-风险快速方法

统计力学 2008-12-10 v2 风险管理

作者: Dirk Tasche , Luisa Tibiletti

摘要

近似的递增价值-at-风险公式 (Incremental Value-at-Risk, IVaR) 为风险分配提供了易于使用的初步指南。本文考察了风险增加和风险合并两种情况，得到了基于 beta 分布的公式。结果强调，新增风险头寸的条件比风险合并要求更为严格。关键词：递增价值-at-风险 (IVaR)；风险合并；风险增加。

关键词

递增价值-at-风险风险合并风险增加 beta 分布公式风险分配

引用

@article{arxiv.cond-mat/0204593,
  title  = {A shortcut to sign Incremental Value-at-Risk for risk allocation},
  author = {Dirk Tasche and Luisa Tibiletti},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0204593},
  year   = {2008}
}

备注

8 pages, LaTeX with hyperref, minor corrections

风险分配的 IVaR 递增价值-at-风险快速方法

摘要

关键词

引用

备注

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