非线性状态空间模型中用于平滑的递归牛顿法
信号处理
2023-06-16 v1 系统与控制
系统与控制
统计计算
摘要
在本文中，我们利用非线性卡尔曼滤波与平滑问题的优化表述，开发了迭代卡尔曼平滑器（IKS）方法的二阶变体。我们表明，牛顿法对应于在由伪测量增强的修正状态空间模型上关于仿射平滑问题的递归。该方法所需的一阶与二阶导数可利用广泛可用的自动微分工具高效计算。此外，我们展示了如何将线搜索与信赖域策略纳入所提出的二阶IKS算法，以正则化迭代间的更新。最后，我们提供数值算例，以证明该方法在运行时间上相对于其批处理对应方法的效率。
引用
@article{arxiv.2306.09148,
title = {A Recursive Newton Method for Smoothing in Nonlinear State Space Models},
author = {Fatemeh Yaghoobi and Hany Abdulsamad and Simo Särkkä},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.09148},
year = {2023}
}