预测标普 500 信息技术板块指数价格的真实数据驱动分析模型
统计金融
2022-09-23 v1
摘要
标普 500 指数是全球最受追捧的股票指数之一。特别是，标普 500 的信息技术板块按市值、年营收及关联公司数量（75 家）计均为标普 500 的第一大业务板块，且因多年来较高的年化投资回报率而成为众多投资者最具吸引力的领域之一。本文构建了一个非线性真实数据驱动分析模型，利用六个金融指标、四个经济指标及其双向交互作为驱动股票收益的归因实体，来预测标普 500 信息技术板块指数的周收盘价（WCP）。我们基于对标普 500 信息技术板块指数 的贡献百分比对统计显著的指标及其交互进行了排序，这为所提预测模型的受益者提供了重要信息。该模型预测准确率达 99.4%，论文给出了一些引人关注的发现及模型的实用性。
引用
@article{arxiv.2209.10720,
title = {A Real Data-Driven Analytical Model to Predict Information Technology Sector Index Price of S&P 500},
author = {Jayanta K. Pokharel and Erasmus Tetteh-Bator and Chris P. Tsokos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.10720},
year = {2022}
}
备注
18 pages, 5 figures