一类具有凸性约束的变分问题解估计的数值方法
最优化与控制
2008-03-07 v1
摘要
我们提出了一种算法，用于近似求解容许函数集由凸函数组成的变分问题。该数值方法的主要动机是在委托人 - 代理人框架下估计逆向选择问题的解。产品线设计、最优税收、结构化衍生品设计等问题均可通过这些模型的视角进行研究。我们开发了一种方法来估计其最优定价方案。
引用
@article{arxiv.0803.0904,
title = {A Numerical Approach to the Estimation of the Solutions of some Variational Problems with Convexity Costraints},
author = {Ivar Ekeland and Santiago Moreno},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.0904},
year = {2008}
}
备注
21 pages, 7 figures