一种消除潜在共同输入混淆效应的新型 Granger 因果性度量

在本文中，我们提出了一种对潜在共同输入的混淆效应具有稳健性的新型 Granger 因果性度量。该度量受文献中的偏 Granger 因果性及其变体启发。通过数值实验，我们首先表明，在不存在交互作用时，用于检测时间序列间有向交互作用的检验统计量近似服从 $F$-分布。然后，我们提出了一种推断有向交互作用的实用步骤，该步骤基于在可能存在潜在共同输入混淆效应的情况下进行多重统计检验的思想。数值实验结果表明，所提方法成功消除了潜在共同输入的影响，而常规的 Granger 因果性方法会因混淆因素的影响检测出虚假的交互作用。