一种用于保险最优未决赔款准备金估计的混合模糊回归模型
统计方法学
2018-06-20 v1
摘要
本文在广义线性模型(GLM)框架下,发展了一种具有非对称三角模糊系数并优化 值的混合模糊回归模型。采用模糊数的加权函数而非模糊数的期望值作为去模糊化步骤。我们将新模型应用于数值数据(Taylor and Ashe, 1983)以预测未决赔款准备金中的增量赔付。我们证明,根据准备金预测误差和准备金标准差,具有优化 值的新混合模型比经典 GLM 产生更好的结果。
引用
@article{arxiv.1806.06853,
title = {A Hybrid Fuzzy Regression Model for Optimal Loss Reserving in Insurance},
author = {Woundjiagué Apollinaire and Mbele Bidima Martin Le Doux and Waweru Mwangi Ronald},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.06853},
year = {2018}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.04530