Wallace 正态随机数生成器的快速向量化实现
数据结构与算法
2010-04-20 v1 数值分析
统计计算
摘要
Wallace 提出了一类新的用于正态变量的伪随机生成器。除初始化外，这些生成器不需要均匀伪随机数流。其内循环本质上是矩阵-向量乘法，非常适合在向量处理器或向量/并行处理器（如 Fujitsu VPP300）上实现。在本报告中，我们概述了 Wallace 的思想，考虑了其上的一些变体，并描述了一种向量化实现 RANN4，它在 Fujitsu VP2200 和 VPP300 上的速度比其最佳竞争者（Polar 和 Box-Muller 方法）快三倍以上。
引用
@article{arxiv.1004.3114,
title = {A fast vectorised implementation of Wallace's normal random number generator},
author = {Richard P. Brent},
journal= {arXiv preprint arXiv:1004.3114},
year = {2010}
}
备注
An old Technical Report, not published elsewhere. 9 pages. For further details see http://wwwmaths.anu.edu.au/~brent/pub/pub170.html