一类马尔可夫跳跃过程的快速精确模拟方法
数值分析
2015-10-26 v2 数学软件
摘要
本文提出一种随机模拟算法(SSA)的新方法，命名为哈希跳跃方法(HLM)，用于一类马尔可夫跳跃过程的精确模拟。HLM每次事件具有条件恒定的计算代价，其独立于马尔可夫过程中指数时钟的数量。HLM的主要思想是对由长度为的时间步所覆盖的所有发生时间重复实施类哈希表的桶排序算法。本文作为这一新SSA方法的介绍。我们介绍该方法，演示其实现，分析其性质，并在四个例子中将其性能与三种其他常用SSA方法比较。我们的性能测试和CPU操作统计显示了HLM在大规模问题上的一定优势。
引用
@article{arxiv.1506.04802,
title = {A fast exact simulation method for a class of Markov jump processes},
author = {Yao Li and Lili Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.04802},
year = {2015}
}
备注
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