计量经济学中用于因果推断的条件独立性检验
统计方法学
2021-07-22 v1 计量经济学
应用统计
摘要
Y检验是在多元回归背景下检测遗漏混杂因素的有用工具。然而，由于它要求识别多个条件独立的工具变量，而这往往不可能，因此实践中很少使用。我们提出了一种放宽独立性要求的启发式检验。随后我们展示了如何将该启发式检验应用于价格—需求和企业贷款—生产率问题。我们得出结论：当变量呈线性关系且带有高斯加性噪声时，该检验具有信息量，但在其他情形下可能产生误导。尽管如此，我们认为该检验可作为证伪所提议控制集的有用概念。
引用
@article{arxiv.2107.09765,
title = {A conditional independence test for causality in econometrics},
author = {Jaime Sevilla and Alexandra Mayn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.09765},
year = {2021}
}