高维图脊回归的计算注记
统计方法学
2023-12-27 v1
摘要
本文探讨高维高斯图模型中精度矩阵的估计。我们通过惩罚方法提高基于最大似然的精度估计的准确性。具体地，我们考虑弹性网惩罚，它结合了 L1 和 Frobenius 范数惩罚，同时在估计中考虑目标矩阵。为了改进精度矩阵估计，我们提出了一种新颖的两步估计器，结合了脊回归和图套索估计器的优势。通过这种方法，我们旨在提高整体估计性能。我们的实证分析表明，所提出的方法相比其他方法具有更高的效率。我们通过数值实验和三个真实数据集的应用验证了所提方法的有效性。这些例子说明了我们提出的估计器的实际适用性和有用性。
引用
@article{arxiv.2312.15781,
title = {A Computational Note on the Graphical Ridge in High-dimension},
author = {A. Bekker and A. Kheyri and M. Arashi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.15781},
year = {2023}
}
备注
22 pages, 10 figures, 10 tables