意义的量化理论 应用：EUR/USD 市场案例研究
计算机视觉与模式识别
2024-10-10 v1
摘要
本文聚焦于信息、投资者预期与市场价格变动之间的关系。从信息和意义动力学的通信理论视角考察 EUR/USD 市场。我们在量化意义理论的基础上进行建模，以量化信息理论为补充。不同的投资者群体处理信息的标准不同，因此相同的信息可能被赋予不同的意义。意义塑造了投资者的预期，这些预期在市场资产价格变动中得以显现。这种动力学可由非线性演化方程捕获。我们采用 Logistic 连续小波变换 (CWT) 的计算高效技术来分析 EUR/USD 市场。结果显示，隐含的 EUR/USD 趋势结构与模型预测的时间序列相吻合，表明所提出的模型能够充分描述投资者行为的某些模式。 proposed 方法ology 可用于更好地理解和预测未来市场资产的价格变动。
引用
@article{arxiv.2410.06475,
title = {3D Representation Methods: A Survey},
author = {Zhengren Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.06475},
year = {2024}
}
备注
Preliminary Draft