随机过程的二次最优泛函量化及其数值应用
概率论
2013-04-03 v1
摘要
本文概述了随机过程泛函量化的最新进展，重点讨论二次情形。泛函量化是一种将过程（视为希尔伯特值随机变量）通过有限码本的最近邻投影进行近似的方法。本文特别强调计算方面和数值应用，特别是某些路径依赖型欧式期权的定价。
引用
@article{arxiv.0706.4450,
title = {Quadratic optimal functional quantization of stochastic processes and numerical applications},
author = {Gilles Pagès},
journal= {arXiv preprint arXiv:0706.4450},
year = {2013}
}
评论
41 pages